RQAlpha
以环境上下文、事件执行器与 Mod 扩展机制组织的量化回测和交易框架。
为什么值得学
适合研究中国市场场景下，策略 API、数据、账户和撮合插件怎样协作。
数据与控制流程
- 1运行配置
- 2Environment 与 Mod 装配
- 3市场事件
- 4策略回调
- 5模拟券商
- 6账户和分析
此流程为教学归纳，便于建立整体认识；完整条件分支与运行细节请对照下方源码。
架构拆解 · 4 个核心模块
每个入口均已核对，点击可阅读源码运行入口
main.run 初始化配置、策略加载和运行所需资源。
- 输入
- 策略代码与配置
- 输出
- 装配完成的运行任务
rqalpha/main.py环境上下文
Environment 连接数据、账户、券商及其他运行服务。
- 输入
- 运行组件与状态
- 输出
- 统一上下文访问入口
rqalpha/environment.py事件执行器
Executor 按事件驱动策略生命周期，协调市场事件与策略回调。
- 输入
- 事件源与策略
- 输出
- 按顺序执行的策略行为
rqalpha/core/executor.py模拟交易 Mod
SimulationBroker 接收订单并与模拟撮合机制协同维护交易状态。
- 输入
- 订单、行情与模拟配置
- 输出
- 成交和账户更新
rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_simulation/simulation_broker.py建议阅读顺序
- 从 main.run 追踪启动和清理
- 查看 Environment 的服务依赖
- 阅读 Executor 的事件顺序
- 进入 SimulationBroker 理解撮合和状态保存
动手做一次
制作一个简单股票调仓策略，解释停牌、交易时点与账户资金的处理。
完成后，检查这些证据
- 画出 Mod 扩展位置
- 保存一轮调仓的订单和资金明细
- 记录数据来源、市场约束和成本设置
适用边界与版本说明
README 明示非商业使用范围，商业用途需另行联系；开源引擎、数据服务和平台服务应分别理解。
Star 快照：6,831 · 核验日期：2026-10-20 · GitHub 归档标记：未归档
核验默认分支：master · 源码固定提交：6a996af28760 ↗
来源：GitHub 仓库与 Star 页面、README及上述源文件。分层、阅读顺序与练习为本站归纳；未逐一安装运行这些框架，源码提交不等于推荐安装版本。