QuantStats
从策略收益序列快速生成绩效指标、回撤图和 HTML 研究报告的分析工具。
为什么值得学
适合把第一个回测做成可读报告，并追踪每个指标究竟怎样计算。
数据与控制流程
- 1策略收益
- 2清洗与基准对齐
- 3指标计算
- 4图表
- 5HTML 报告
此流程为教学归纳，便于建立整体认识；完整条件分支与运行细节请对照下方源码。
架构拆解 · 4 个核心模块
每个入口均已核对，点击可阅读源码输入整理
utils 校验数据并提供价格、收益率与基准相关的辅助处理。
- 输入
- 价格或收益序列
- 输出
- 可用于统计的对齐数据
quantstats/utils.py指标层
stats 计算收益、波动、回撤及其他风险绩效指标。
- 输入
- 收益率和统计参数
- 输出
- 标量或序列指标
quantstats/stats.py绘图内核
绘图函数将收益、分布和滚动指标变为可视化图表。
- 输入
- 序列与指标
- 输出
- 收益 / 风险图
quantstats/_plotting/core.py报告层
reports 汇总统计、图表及模板，输出可分享的 HTML 等报告。
- 输入
- 策略、基准和报告设置
- 输出
- 综合绩效报告
quantstats/reports.py建议阅读顺序
- 先确认传入的是收益率而不是价格
- 读 stats 中 sharpe 与 max_drawdown
- 查看 reports 对基准日期的处理
- 最后核对图表与指标的年化口径
动手做一次
用本地固定收益序列生成一份含基准比较的 HTML 报告。
完成后，检查这些证据
- 手算最大回撤并与报告对照
- 注明年化周期与无风险利率
- 报告覆盖相同的策略和基准日期
适用边界与版本说明
工具只能分析提供的数据；交易日与自然日年化口径、缺失收益和基准选择会改变指标。
Star 快照：7,728 · 核验日期：2026-10-20 · GitHub 归档标记：未归档
核验默认分支：main · 源码固定提交：9ef4c6d0a4ff ↗
来源：GitHub 仓库与 Star 页面、README及上述源文件。分层、阅读顺序与练习为本站归纳；未逐一安装运行这些框架，源码提交不等于推荐安装版本。