Riskfolio-Lib
支持多种风险度量、风险预算与层次组合方法的投资组合研究库。
为什么值得学
适合比较方差、尾部损失和层次风险方法，学习风险度量如何影响配置。
数据与控制流程
- 1收益样本
- 2统计和风险度量
- 3约束优化或层次配置
- 4权重
- 5风险贡献与报告
此流程为教学归纳，便于建立整体认识；完整条件分支与运行细节请对照下方源码。
架构拆解 · 4 个核心模块
每个入口均已核对，点击可阅读源码组合建模与优化
Portfolio 组织收益估计、风险模型、约束和优化目标。
- 输入
- 收益矩阵与配置
- 输出
- 约束下的组合权重
riskfolio/src/Portfolio.py风险函数
RiskFunctions 实现历史 VaR、CVaR、下行及其他风险统计。
- 输入
- 组合收益或损失样本
- 输出
- 指定风险度量
riskfolio/src/RiskFunctions.py层次组合
HCPortfolio 通过相关结构与聚类等步骤构建层次配置。
- 输入
- 资产收益与距离设置
- 输出
- 层次风险组合权重
riskfolio/src/HCPortfolio.py报告输出
Reports 将权重、收益和风险分析整理成 notebook 或表格报告。
- 输入
- 组合权重与历史收益
- 输出
- 配置及风险报告
riskfolio/src/Reports.py建议阅读顺序
- 先读 RiskFunctions 中 CVaR 的输入和尾部定义
- 跟踪 Portfolio 的目标与约束
- 对比 HCPortfolio 的聚类流程
- 最后检查报告中的风险贡献
动手做一次
在同一组资产上比较最小方差、CVaR 与层次风险配置。
完成后，检查这些证据
- 统一数据区间与调仓规则
- 列出每种方法的风险贡献和集中度
- 说明求解器失败或约束不可行时如何处理
适用边界与版本说明
不同风险模型的求解器与数值要求不同；不要在未统一数据和成本口径时仅比较最优目标值。
Star 快照：4,549 · 核验日期：2026-10-20 · GitHub 归档标记：未归档
核验默认分支：master · 源码固定提交：7b1b26ac9760 ↗
来源：GitHub 仓库与 Star 页面、README及上述源文件。分层、阅读顺序与练习为本站归纳；未逐一安装运行这些框架，源码提交不等于推荐安装版本。